Revisão do sistema de negociação t3b

Backtesting T3B System 19 Set Backtesting T3B System Engraçado que não fiz backtest do sistema de negociação que usei há 2 anos. E percebi que esta é precisamente a razão pela qual não estou lucrando com isso. Durante a recente reunião. Eu estava decidido a fazer o teste de volta e estava convencido de que o sistema funciona. Foi eu que não aplicou as regras corretamente. Aqui estão alguns resultados do teste de atraso que eu fiz: Parâmetros de teste de volta: Alocar 10.000 ao comprar uma unidade de estoque da S25 por transação. Encargos de financiamento não considerados com base em um período de tempo de 1 ano (antes de 1 de agosto 10) Uma das regras da negociação Sistema é escolher um bom estoque de tendências e, depois disso, comprar depois que a resistência é quebrada e vender depois que o suporte é violado. Para tornar o teste mais robusto, incluí os estoques que não possuem boas tendências. Um total de 7 ações são mostradas aqui. 4 deles têm boas tendências (CSE Global, CWT, Kepland e OSIM) e 3 deles têm movimentos laterais (OCBC, STI ETF e Capitaland). Com base nos resultados, eu deveria ter ganho 575148543352960-700220-800 8750 por um ano. Isso é feito mecanicamente, compra e venda de acordo com as regras, sem perguntas. O único critério é selecionar quais ações. A chave é escolher os bons estoques de tendências (com base nos valores da premissa, têm impulso e tendências de preços em uma direção por um período de tempo). Note-se que pode haver perdas ao longo do caminho, na verdade, metade do tempo que eu perderia, mas enquanto eu continuar comprando e vendendo o mesmo estoque, eu seria recompensado no longo prazo. Depois de testar, percebi qual é o meu problema. Eu não fiquei com um estoque de tendências e eu sempre adivinhava o sistema o tempo todo. Eu pensei que eu sabia melhor. Por exemplo, a OSIM tem uma boa tendência, mas não comprei depois de cortar a perda no estoque. A segunda discussão foi onde os lucros foram. Eu era muito vago com as ações. Uma vez que reduzo a perda em uma, eu escolheria outro para investir. É mais fácil dizer do que fazer, pois é emocionalmente desconfortável comprar de volta algo em que perdeu dinheiro. O caminho certo era manter uma boa tendência de estoque, e montar a tendência o maior tempo possível. É assim que o sistema deve funcionar. Com este backtesting, tenho mais confiança para trocar com o sistema T3B. Grant Yourself A capacidade de fazer 10 - 15 Devoluções Anualmente. Acesso à vida. Saiba a sua conveniência. Sacar os lucros do mercado de ações com facilidade: Acesse agora Novo para investir e pode usar alguns guias gratuitos e úteis. Como começar a investir em Singapura. 14 maneiras de investir seus primeiros 20.000. Tudo em suas mãos LIVRE Ebook revela como 14 blogueiros financeiros iriam investir seus primeiros 20k se pudessem voltar o tempo. Onde devemos enviar o Ebook Postado em 20: 12h, 28 de setembro Resposta Com base nos preços indicados nas tabelas, se uma pessoa comprasse as ações no preço de compra inicial e venda no preço final de venda, a pessoa teria Lucrar significativamente mais. Portanto, a menos que sinta falta de alguma coisa aqui, os dados de backtesting realmente demonstram que o método T3B NÃO funciona8230. Por favor, ilumine-me. Postado em 04: 32h, 29 de setembro Responder SC 8211 max é perda de corte 8 para longas e curtas. Normalmente, a linha de suporte é inferior a 8 do preço de compra. Ron 8211 Isso é se o seu timing for excelente. Você sabe quando os estoques vão correr e quando eles estão descendo. Então você não precisa negociar. Postado em 15: 02h, 12 de outubro Responder Oh, tentei T3B. Sua plataforma usa MFglobal, que eu acho seu serviço muito ruim. Eles sempre o chamam quando você tem uma pequena chamada de margem. Alguns dez dólares também continuam ligando para você. E eles forçaram a vender todos os meus lotes. Por direito, eles só precisam vender 1lot para cobrir a margem. Comeon man, tão barato skate algumas dezenas também me pedem para cima, como eu tão livre assim. A plataforma de troca melhorada do T3B, em breve, mais tarde, será retirada pelo serviço. Postado às 14: 20h, 14 de outubro Responda Yup, ouvi falar de pessoas que o serviço T3B não é tão bom e muitos perderam dinheiro. Bem, claro, não sabemos se eles realmente seguem as regras com disciplina. De qualquer forma, com as habilidades de análise técnicas adequadas, não seria muito difícil aproveitar as ações. Mas as pessoas sempre querem uma solução rápida. Postado em 19: 00h, 08 de novembro Responder Compartilhar minha experiência de escolha de ações: 1. Encontre ações que tenham um crescimento consistente nos ganhos e nas receitas. 2. O valor intrínseco de uma ação é o valor presente de todo o fluxo de caixa futuro. Use uma planilha para calcular o valor intrínseco dos estoques que se enquadram nos critérios 1. 3. Se o preço da ação atual for subavaliado em 50, mantenha-os na sua lista de vigilância. 4. Realizar análise técnica para descobrir um bom nível de entrada. Os estoques que estão subvalorizados agora são ações dos EUA: Transocean, Exxon Mobil e Northrop Grumman. Para saber mais, leia 8220The New Buffettology8221. Postado em 08: 20h, 20 de novembro Responde O banco da América8217s em dinheiro por ação é 16. O preço da ação do Bank of America8217s é de 11,55. Isso significa que, se essa empresa falir amanhã, distribua todo o seu dinheiro para os acionistas, os acionistas ainda ganham lucro. Neste momento, o mercado está avaliando o negócio do Bank of America8217s com valor zero. Eu certamente não acho que um negócio global como o Bank of America deveria ser o preço em zero. Na minha opinião, esse estoque está negociando com pessimismo máximo. A desvantagem é limitada. Postado em 23: 24h, 16 de maio Respondido Prezados todos, posso dizer com absoluta confiança que o T3B (sistema S1) não é realmente um sistema no qual você deve confiar. Por que eu fiz um verdadeiro teste de portfólio com o Tradesim. Eu fiz o teste provavelmente mais extensivamente do que os próprios fabricantes. Eu tenho o algoritmo e testá-lo usando os preços das ações de Singapore8217s de 1989 a 2008. E depois do meu teste, escrevi uma tese sobre ele. U será cortar perda cerca de 60-70 do tempo. No entanto, alterei o sistema T3b e achei viável. Os resultados das conclusões anteriores são apresentados aqui: Conclusão: conclusão: a forma geral da curva de equidade foi inclinada para cima com retracos muito pequenos. De 1991 a 1992, os lucros quase voltaram a zero. Durante o período de 1994 a 1999, a curva de equidade foi plana e paralela. Isso implica que o sistema teve poucas posições, pois os condicionais eram desfavoráveis ​​ou incertos. Como visto pelo forte gráfico inclinado para cima, o sistema realmente brilhou a partir de 1999, gerando retornos positivos. Em 2004 e nos próximos anos, os lucros se aceleraram, resultando em uma boa curva de tendência de tendência ascendente. Os dados de retorno anual mostram que o sistema funciona bem na maioria dos anos. A maioria dos anos foi anos lucrativos. Apenas 1991, 1992, 1995 e 1997 realizaram perdas. Essas perdas foram mantidas confortavelmente baixas. Postado em 22: 09h, 01 de julho Responda perdoe meu ingênuo, mas é verdade que depois de um executar backtest um sistema (depois de uma iteração) e encontrar um sistema adequado para si mesmo, é necessário voltar a fazê-lo no futuro Postado em 22: 09h, 01 de julho Responda perdoe meu ingênuo, mas é verdade que depois de um executar um sistema de retorno um (depois de uma iteração) e encontrar um sistema adequado para si mesmo, há uma necessidade de acompanhar isso ainda mais no futuro Postado em 07: 25h, 02 de julho RespondaTTTB ou T3B Código de Sistema de Negociação EncodeColor (55) Nome do Título () quot quot EncodeColor (32) Date () quot quot EncodeColor (5) quot quot EncodeColor (55) quot Open quot EncodeColor (52) WriteVal (O, Dec) EncodeColor (55) quot High quot EncodeColor (5) WriteVal (H, dec) EncodeColor (55) quot Low quot EncodeColor (32) WriteVal (L, dec) EncodeColor (55) quot Close quot EncodeColor (52) WriteVal (C , Dec) EncodeColor (55) quot Volume quot EncodeColor (52) WriteVal (V, 1) cs GetPriceStyle () CS ChartStyle escolha ParamToggle (qu OtCharttypabhngigkeitquot, quotYesNoquot) se (escolha 0) se (cs styleBar) chartArt quotbarquot else if (cs styleCandle) chartArt quotcandlequot else chartArt quotlinequot else chartArt quotquot if (escolha) SetChartBkColor (ParamColor (quotHintergrundFarbequot, ColorRGB (0, 50, 50))) Hintergrund gtgt nur wenn ChartTemplet greper linecolorup ParamColor (quineLineColorUPquot, ColorRGB (46, 139. 87)) - UP - DOWN - linecolordown ParamColor (quineLaColorDOWNquot, ColorRGB (220, 20, 60)) - UP - DOWN - barcolorup ColorRGB (44, 138 84) barcolordown ColorRGB (220, 22, 60) candlecolorup ColorRGB (0, 0, 255) candlecolordown ColorRGB (255, 0, 0) candlerahmen ColorRGB (128, 128. 128) spezialcolor ParamColor (quotPinBar-Colorquot, ColorRGB (255, 255. 0)) PinBars werden anders coloriert BarsLinesCandles bei denen open und close dich beieiander liegen werden anders farbieg dargestellt zur Vereinfachung, ist der Abstand Hoch - Tief um Faktor quotpinbarfaktorquot grer als der A Bone Open-Close, dorminhoco Die Bedingung pinbarfaktor Param (quinPinbar-Faktorquot, 5, 1, 10, 0.1) bedingungOpenNearClose abs (HL) pinbarfaktor gt abs (OC) bedingungUp Olt C style styleNoTitle ParamStyle (quotStylequot) if (chartArt quotlinequot) Plot ( C, quotPricequot, IIf (bedingungOpenNearClose, spezialcolor, IIf (bedingungUp, linecolorup, linecolordown)), style styleThick GetPriceStyle ()) styleThick else if (chartArt quotbarquot) Plot (C, quotPricequot, IIf (bedingungOpenNearClose, spezialcolor, IIf (bedingungUp, barcolorup , Barcolordown)), estilo GetPriceStyle ()) senão se (chartArt quotcandlequot) bei CandleChart wird hiermit die FllFarbe definiert SetBarFillColor (IIf (bedingungUp, candlecolorup, candlecolordown)) Color definiert bei CandlChart den Rahmen Lote (C, quotPricequot, IIf (bedingungOpenNearClose, Spezialcolor, candlerahmen), estilo GetPriceStyle ()) else StandartChart SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Título StrForma T (quot - Open g, Hi g, Lo g, Close g (.1f) quot, O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1)))) Plot (C, quotClosequot, ParamColor (quotColorquot, ColorBlack), styleNoTitle ParamStyle (quotStylequot) GetPriceStyle ()) SECTIONEND () se (chartArt quotlinequot) wenn LinienChart SECTIONBEGIN (quotscaner se a vela acima do SMA5 buyquot) Compre Cross (C, MA (Close, 5)) Sell Cross (MA (C, 5), C) PlotShapes (IIf (Buy1, shapeUpArrow. 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