Mechanical trading systems richard weissman

Sistemas mecânicos de negociação Richard Weissman apresenta o leitor com uma abordagem orientada a processos para a negociação. Além do desenvolvimento de sistemas de comércio mecânico, o significado da psicologia do comerciante é discutido ao longo do livro. Weissman chama-o o quadro de 8220 reprogramação do trader.8221 Ele fornece uma compreensão clara por trás do desenvolvimento conceitual de sistemas de negociação mecânica, bem como demonstra possíveis erros por desenvolvedores do sistema e maneiras de evitá-los. Sua principal lição para o leitor é que a flexibilidade permite que os comerciantes tenham sucesso em todos os tipos de ambientes comerciais. Dispelling Myths and Defining terms Neste capítulo, o autor enfatiza mais na análise técnica matemática do que na análise técnica clássica. Ele também explica por que razão matemática de análise é um componente ideal para sistemas de negociação mecânica de análise fundamental ou interpretativa e, portanto, afirma que este como um método adequado para gerar lucros Introduz os dois sabores básicos de indicadores técnicos matemáticos que são média aversão e movimento Médias. O capítulo também explica como esses indicadores podem ser transformados em sistemas de comércio abrangente através da inclusão de vários parâmetros de quantificação de risco, tais como bandas de volatilidade e valor percentual do instrumento de negociação. Trend Seguindo Sistemas Ao passar por este capítulo, pode-se descobrir como até mesmo um simplista dos sistemas pode produzir uma taxa de retorno respeitável, ao mesmo tempo suportando relativamente pior moderado pico-para-valley levantamentos em capital próprio. O leitor também pode entender por que certas classes de ativos tendem a tendência mais do que outros Sistemas de aversão média Examina por que certas classes de ativos exibem uma propensão maior para a aversão média do que outros e inclui exemplos de sistemas de aversão média não direcionalmente tendenciosos e sistemas de aversão média que empregam uma tendência Seguinte filtro. Sistemas de curto prazo Pode-se entender o que a volatidade de curto prazo realmente significa passando pelos conceitos de swing e day trading. Ele ajuda o leitor a explorar quais traços de personalidade única são necessários para superar o mesmo. Conhecer a si mesmo Fornece ao leitor uma revisão abrangente das principais categorias de tipos de comerciantes (tendência seguinte, aversão média), bem como os prazos típicos (longo prazo, negociação diária, swing) em que operam. Ajuda o leitor a identificar as falhas na psicologia do comerciante. Uma vez que o leitor tenha identificado a sua personalidade comercial inata, passo a passo processo transformacional através da utilização de diferentes tipos de sistema de negociação mecânica e ferramentas psicológicas é descrito Desenvolvimento e Análise do Sistema Este capítulo examina alguns dos benefícios e limitações do sistema de negociação mecânica, , Desenvolvimento de sistema de negociação filosofia declarações e os prós e contras de várias metodologias para medir o desempenho do sistema de comércio. Ele também olha para a desvantagem para o desenvolvimento do sistema e como resolver esses problemas: ajuste de curva de dados, ajuste de curva de parâmetro, problemas de integridade de dados e deslizamento. Gestão de Risco de Preços Discute os vários métodos de gestão de risco de preço, tais como stop loss e volumétrica gestão de risco de preço. Cobertura do risco de preço volumétrico inclui tanto Martingale e anti-martingale posicionamento dimensionamento técnicas, tais como fricção posição dimensionamento e valor em risco. Outras técnicas abrangidas incluem o estudo de pior-back testado pico-to-valley equity downs, estática volumétrica testes, testes de estresse e perdas do sistema como uma percentagem do capital total sob gestão. Finalmente, o capítulo examina os aspectos psicológicos da gestão de risco de preço e mostra como a utilização de sistemas de negociação mecânica pode ajudar a fomentar a confiança durante as reduções. Melhorando a Taxa de Retorno Neste capítulo, o autor discute como pode-se melhorar a taxa global de retorno usando esses três métodos 183 A adição de vários ativos baixos ou negativamente correlacionados, como câmbio, petróleo bruto e futuros 183 O escalonamento dos níveis de trigger do conjunto de parâmetros Para o mesmo sistema 183 Combinação de sistemas de média aversão e tendência em uma única conta de negociação Discretion and System Trading Este capítulo examina como um trader8217s conhecimento e experiência podem ser utilizados dentro da estrutura do sistema de negociação mecânica Psicologia do Mecânico Trading Aqui o autor relata o Entre os sistemas mecânicos de negociação e a psicologia transformacional, explicando em detalhes questões como a auto-estima, a obstinação, a disciplina, o não-apego ao resultado das ações de cada um ea realização de velhos padrões emocionais. Relacionado a Mecânica Trading Systems por Richard Weissman Richard Wilson é fundador do programa Certified Hedge Fund Professional (CHP), FinanceTraining, e da Hedge Fund Group (HFG) associação. A equipe de Richards administra os 125.000 membros do Hedge Fund Group, que oferece o 1 programa de certificação de fundo de hedge denominado designação de Certificado Hedge Fund Professional (CHP). E o banco de dados do family office mais atualizado. Telefone: (305) 503-9050 Detalhes completos do contato do investidor e banco de dados do Family Family no formato Excel. Grab Versão 10.0 em FamilyOfficeDatabases Disclaimer O conteúdo deste blog de fundos de hedge não é de forma alguma um meio de hedge fund ou aconselhamento financeiro ou uma solicitação para vender produtos de fundos de hedge. Este site é administrado pelo H Media Group e ligado à designação CHP, FinanceTraining. CapitalRaising. E Family Offices Databaseservices. - Richard Wilson AVISO DE RESPONSABILIDADE Este site é apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como uma solicitação ou uma oferta para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados, nem um endosso de qualquer empresa particular de consultoria de investimento ou indivíduo. Não há garantias ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a exatidão, confiabilidade, veracidade ou completude das informações aqui fornecidas ou por links a partir desta ou de qualquer outra página deste site, e em nenhuma circunstância o autor Ou prestador de serviços ser responsabilizado ou responsável por erros ou omissões que resultem em qualquer perda ou dano causado ou supostamente causado por informações contidas no material apresentado no site, incluindo mas não limitado a danos diretos, indiretos, incidentais, especiais ou Author: Richard L. Weissman Editora: John Wiley Sons, Inc Ano: 2005 Resenha Classificação: xa0Altamente recomendado Trading Estratégia Trading Sistemas de Negociação de Sinais Sistemas de Negociação de Tendências Sistemas de Seguimento de Tendências Sistemas de Negociação de Reversão Média Sistemas de Trading de Curto Prazo e Dia Trading Psycho Logy Mechanical Trading Systems por Richard L. Weissman é um excelente livro para qualquer pessoa interessada ou ativamente usando sistemas de negociação. O livro estabelece uma base sólida, dissipar muitos mitos comuns sobre os sistemas de negociação e comercialização e descrevendo os blocos de construção para estratégias de negociação comuns. Weissman, em seguida, passa a fornecer uma excelente discussão sobre os diferentes tipos de indicadores de negociação, por que eles funcionam e como eles podem ser incorporados em seus sistemas de negociação. O método utilizado para avaliar os sinais de negociação e indicadores é útil e fornece uma estrutura para garantir que os indicadores não são apenas aceites na fé cega, mas avaliados objetivamente antes de empregados em um sistema de comércio. A discussão sobre cada estilo de sistema de negociação é completa e extremamente útil. Weissman usa um formato comum para cada abordagem que fala sobre psicologia, construção de carteira e alguns exemplos de sistemas de negociação em cada categoria. As regras de negociação para cada sistema apresentado são divulgadas e podem ser prontamente traduzidas em seu próprio software de negociação. Os sistemas de negociação apresentados são comparados usando uma série de métricas de desempenho úteis. A avaliação do desempenho do sistema dá ao leitor uma boa compreensão dos pontos fortes e fracos de cada estilo de negociação e sistema de negociação. A seção de psicologia comercial é prática e pragmática. Depois de estudar esta seção, o leitor terá uma boa idéia de que tipo de comerciante eles são e qual estratégia de negociação é mais adequada para eles. A seção sobre o desenvolvimento do sistema de negociação fornece muitas considerações práticas e novamente serve como uma abordagem pragmática para o desenvolvimento e otimização de um sistema comercial. Uma discussão mais detalhada destes tópicos pode ser encontrada em outros livros (especialmente: Pardo), no entanto, esta seção é uma cartilha forte ou uma atualização útil dependendo do seu nível de experiência. De particular valor é a discussão sobre a melhoria das taxas de retorno através da diversificação. Esta seção vale a pena muitas vezes o custo do livro e quando corretamente implementado deve melhorar muito o desempenho comercial. Este é um dos poucos livros de negociação que discute a diversificação do sistema de negociação desta forma. Conclusão: Mechanical Trading Systems é altamente recomendado para qualquer pessoa interessada em sistemas de negociação e sistemática trading. Mechanical Trading Systems. Pairing Trader Psicologia com Análise Técnica Descrição Uma grande variedade de sistemas de negociação flexíveis que combinam análise técnica sofisticada com a teoria da psicologia comercial Mechanic Trading Systems examina o processo de desenvolvimento para a escolha e utilização de sistemas de negociação mecânica em conjunto com a psicologia do comerciante. Este livro discute as vantagens e desvantagens dos sistemas de negociação mecânica os perigos no desenvolvimento do sistema e como evitá - los os métodos ideais para back - testar os sistemas de negociação posição dimensionamento e outras ferramentas de quantificação de risco e métodos de melhorar as taxas de retorno sobre os investimentos sem aumentar significativamente risco. Mais importante ainda, através de um exame detalhado de vários tipos de traços de personalidade comerciante malsucedido (por exemplo, temor, ganância e impaciência), o livro recomenda diferentes tipos de sistemas de negociação para uma variedade diversificada de tipos de comerciantes. Richard L. Weissman (Port Richey, FL) tem dezessete years039 experiência como um comerciante e desenvolvedor de sistemas de negociação. Ele atualmente fornece consultoria independente e serviços de treinamento para comerciantes e profissionais de gerenciamento de risco nas áreas de análise técnica, gestão de risco e psicologia do trader. Mostrar mais Detalhes do produto Formato Hardback 217 páginas Dimensões 165.1 x 236.22 x 25.4mm 476.27g Data de publicação 07 Jan 2005 Editora John Wiley and Sons Ltd Imprensa John Wiley amp Sons Inc Publicação CityCountry New York, Estados Unidos Idioma Inglês ISBN10 0471654353 ISBN13 9780471654353 Os mais populares rank 1.395,162 Back cover copy Elogios para MECHANICAL TRADING SYSTEMS034Mr. O trabalho de Weissman é uma viagem metafísica através da arte da guerra. Basta ler seu prefácio para obter a verdadeira sabedoria de negociação no mercado. O que segue é um guia claramente marcado para a disciplina de negociação e matemática de mercado. Um destacam-se em uma floresta de trabalhos técnicos.034 --Timothy Kelly, Fundador e CEO, FOREX Television034Mechanical Trading 101. A análise mais completa, concisa e completa de todos os aspectos do comércio mecânico, de estudos de caso detalhados para esclarecedoras opiniões de psicológico Perfis comerciais. Uma verdadeira abordagem sistemática de negociação mecânica que certamente irá melhorar a sua negociação em qualquer fase da sua carreira.034 - Bettfereder, Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Clientela Institucional, Montreal Exchange034A livro sério e sofisticado para o comerciante técnico avançado. Weissman enfatiza exatamente o aspecto correto de projetar e usar um sistema de negociação ---- tem que combinar seu caráter e personalidade para ser de uso cotidiano prático.034 --Barbara Rockefeller, autor de The Global Trader e Análise Técnica para Dummies034A grande contribuição de um brilhante pensamento líder. Sr. Weissman oferece uma visão intrigante sobre a negociação, viajando através de muitas disciplinas no processo. Sua análise da psicologia transformacional no contexto de um sistema de comércio mecânico é uma leitura obrigatória para todos os envolvidos na gestão de investimentos. Tenho certeza de que os investidores institucionais se beneficiarão muito com seu estilo intuitivo e inovador.034 - Kurtay Ogunc, PhD, MBA, CMFC, Managing Partner e CIO, Alpha Dynamics Group, LLC034Mr. Weissman sintetiza uma riqueza de pesquisas e observações sobre o comportamento humano eo uso de sistemas de negociação mecânica, a fim de reprogramar o comerciante. Nenhum outro livro esplendidamente expõe a tarefa de criação do sistema mental, construção do sistema e teste do sistema. As ferramentas neste livro vão além do desenvolvimento do sistema, ajudando a desarmar o comportamento humano errôneo na negociação. Eu recomendo este livro a qualquer pessoa que pretenda negociar utilizando programas sistemáticos ou discricionários nos mercados financeiros de hoje.034 --Jesse M. Van Luvan, Managing Partner , Fundo Ambidex e CEO, South Paw Estratégico de Investimento, LLCshow mais Revisão de cotação 034 O livro é altamente recomendado para quase qualquer pessoa envolvida na negociação, previsão ou estudar os mercados.034 (Analista Técnico, JulyAugust 2005) Introduzido no arsenal de ferramentas de negociação, o comerciante interessado em utilizar essas ferramentas teria necessária experiência em programação, uma sólida experiência em análise técnica matemática e disciplina de ferro. Hoje, o software de sistema de negociação desenvolvido pelos fornecedores de dados de mercado tornou-se tão amigável, que os não-programadores com apenas uma compreensão rudimentar da análise técnica matemática podem criar e testar com sucesso sistemas de negociação simples como aqueles oferecidos ao longo deste livro. Weissman usa suas experiências como comerciante e especialista em sistemas de negociação para levar esse conceito a um novo nível. Repleto de in-depth insight e conselhos práticos, este livro examina o processo de desenvolvimento para a escolha e utilização de técnicas de negociação mecânica em conjunto com a psicologia do comerciante. Mechanical Trading Systems habilmente explora os perigos no desenvolvimento do sistema e como evitá-los como backtesting e testes diretos de sistemas de comércio ajuda na quantificação do risco de preço e os métodos de melhorar as taxas de retorno sobre os investimentos sem aumentar significativamente o risco. Também fornece um exame detalhado dos traços de personalidade comuns aos três tipos básicos de comerciante - tendência de acompanhamento (longo a médio prazo), reversão média (intermediário) e curto prazo (swing e day traders) E ilustra como uma aderência estrita a tipos específicos de sistemas de negociação pode promover uma flexibilidade psicológica que lhe permitirá ter sucesso em todos os tipos de ambientes de negociação: contra-tendência, agitada ou tendência. Algumas das outras questões discutidas nestas páginas incluem: Por que a análise técnica matemática é bloco de construção anideal no desenvolvimento de sistemas de negociação mecânica. Como várias falhas na psicologia do comerciante - medo, impaciência, ganância e falta de disciplina - Os aspectos psicológicos da gestão de risco de preço e como a utilização de sistemas de negociação mecânicos pode ajudar a fomentar a confiança durante as reduções. Como o seu conhecimento e experiência podem ser utilizados no âmbito de um sistema de gestão de risco de preço Sistema de negociação mecânicoMechanical Trading Systems oferece uma ampla variedade de sistemas de negociação flexíveis que combinam análise técnica sofisticada com teoria de psicologia comercial. Se você planeja melhorar suas habilidades de negociação, este recurso abrangente pode ajudá-lo a ter sucesso. Exibir mais Sumário Prefácio. CAPÍTULO 1: Dissipar os Mitos e Definir os Termos - Análise Técnica Matemática e Sistemas Mecânicos de Negociação. CAPÍTULO 2: Análise Técnica Matemática - Um Bloco de Construção para o Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Mecânica. CAPÍTULO 3: Sistemas de Seguimento de Tendência - Uma Questão de Fortaleza. CAPÍTULO 4: Sistemas de Reversão Média - Uma Questão de Paciência. CAPÍTULO 5: Sistemas de Curto Prazo - Uma Questão de Rapidez. CAPÍTULO 6: Conhecendo a si mesmo: Como desafiar seu conhecimento 105 CAPÍTULO 7: Desenvolvimento e Análise de Sistemas: Benefícios e Armadilhas 115 CAPÍTULO 8: Gerenciamento de Risco de Preços: Escolas de Gerenciamento de Risco de Preços e Outras Considerações. CAPÍTULO 9: Melhorando a Taxa de Retorno: Melhorando Retornos Expandindo a Zona de Conforto. CAPÍTULO 10: Discricionariedade e Negociação de Sistemas: Discrição dentro de um Quadro Mecânico. CAPÍTULO 11: Psicologia do Comércio Mecânico: Sistemas de Negociação e Psicologia Transformacional. Notas. Referências e Leitura Adicional. Index. show mais Sobre Richard Weissman Richard L. Weissman tem dezessete years039 experiência como um comerciante e desenvolvedor de sistemas de negociação. Anteriormente, ele foi presidente da R. Lloyd Associates Ltd., onde se concentrou no desenvolvimento e implementação de sistemas mecânicos de negociação aplicáveis ​​a todos os veículos comerciais. Weissman escreveu artigos sobre análise técnica e desenvolvimento de sistemas de negociação mecânica para várias publicações da indústria, atuou como palestrante em conferências da indústria e é reconhecido globalmente por líderes da indústria e pela mídia financeira como uma autoridade líder no campo. Atualmente, presta serviços de consultoria e treinamento independentes a profissionais e profissionais de gerenciamento de risco em análises técnicas, derivativos, desenvolvimento de sistemas mecânicos de negociação, gestão de riscos e psicologia comercial.